Descoperă trei abordări de algo trading: Algo Select pentru selecția de acțiuni, Algo Trio pentru portofoliul QQQ CFD și Algo Multi pentru strategiile pe Nasdaq 100 CFD. Explorează evoluția capitalului și metodologia fiecărui produs.
Rezultatele prezentate provin din simulări istorice (backtesting). Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru performanțele viitoare. Investițiile implică riscul pierderii capitalului.
Simulări istorice
Stockpicking
Selecție algoritmică de acțiuni din Nasdaq 100, cu simulare istorică pentru intervalul 2020-2026.
Perioada: 2020-2026
Investiție minimă10.000 EUR
Simulări istorice
QQQ CFD
Trei sisteme algoritmice independente, cu logici de mean-reversion și breakout, reunite într-un portofoliu pe QQQ CFD.
Perioada: 2023-2026
Investiție minimă3.000 EUR
Simulări istorice
Nasdaq 100 CFD
Cinci sisteme algoritmice independente pe Nasdaq 100 CFD, cu logici de breakout, mean-reversion, momentum și seasonality.
Perioada: 2020-2026
Investiție minimă3.000 EUR
Prezentarea strategiei
Stockpicking
Strategia de administrare discreționară algoritmică selectează acțiuni din Nasdaq 100 pentru aprecieri de capital pe termen mediu și lung, cu accent pe limitarea drawdownului. Simularea istorică acoperă perioada 2020-2026.
| Indicator | Strategie | Benchmark |
|---|---|---|
| Randament cumulat | 179,25% | +60,99% |
| Randament anualizat (CAGR) | 16,71% | 7,43% |
| Drawdown maximStrategie: poziții deschise (Open/MAE). Benchmark ajustat. | -12,26% | -12,26% |
| Drawdown maxim cu benchmark neajustatStrategie: Open/MAE. Benchmark QQQ fără scalarea expunerii. | -12,26% | -35,12% |
| Rata tranzacțiilor câștigătoare | 75,15% | |
| Număr de tranzacții | 1.002 | Buy & Hold |
| Profit factor | 1,96 | |
| Sharpe ratio | 1,95 | 0,64 |
| Sortino ratio | 3,10 | 1,02 |
| Calmar ratio | 1,36 | 0,61 |
| Volatilitate anualizată | 6,71% | 24,91% |
| Stagnare maximă | 202 zile |
Benchmarkul QQQ din comparația capitalului este ajustat Risk-Parity prin scalarea expunerii cu factorul 0,35. Graficul de drawdown folosește QQQ neajustat. Drawdownul Open/MAE din tabel (-12,26%) și curba de drawdown din grafic reprezintă măsurători diferite și se interpretează separat.
Rezultatele sunt teoretice și provin din simulări retroactive pe date istorice, cu estimări ale costurilor de tranzacționare. Execuția reală poate diferi din cauza lichidității, latenței și a altor condiții de piață. Programele folosite pentru simulare pot avea erori sau limitări tehnice. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru performanțele viitoare. Investițiile implică riscuri semnificative de pierdere a capitalului.
Prezentarea strategiei
QQQ CFD
Portofoliul combină trei sisteme algoritmice independente, tranzacționate simultan pe QQQ CFD, instrument asociat indicelui Nasdaq 100. Sistemele folosesc variante de strategii de mean-reversion și breakout. Diversificarea este realizată între logici de tranzacționare pe același activ suport.
| Indicator | Strategie | Benchmark |
|---|---|---|
| Randament cumulat | 111,20% | +40,57% |
| Randament anualizat (CAGR) | 24,75% | 10,60% |
| Drawdown maximPortofoliu: poziții închise. Benchmark: ajustat la risc. | -8,82% | -9,35% |
| Drawdown maxim neajustatPortofoliu: poziții închise. QQQ: neajustat. | -8,82% | -22,77% |
| Tranzacții profitabile | 64,75% | |
| Număr de tranzacții | 244 | Buy & Hold |
| Profit Factor | 2,03 | |
| Rata Sharpe | 1,25 | 1,19 |
| Rata Sortino | 2,11 | 1,16 |
| Rata Calmar | 2,81 | 1,23 |
| Volatilitate anualizată | 12,06% | 24,91% |
| Stagnare maximă | 175 zile |
Benchmarkul QQQ din comparația randamentelor este ajustat prin scalarea expunerii cu factorul 0,39. Graficul de drawdown folosește QQQ neajustat, cu un drawdown maxim de -22,77%.
Rezultatele sunt teoretice și provin din simulări retroactive pe date istorice, cu estimări ale costurilor de tranzacționare. Execuția reală poate diferi din cauza lichidității, latenței și a altor condiții de piață. Programele folosite pentru simulare pot avea erori sau limitări tehnice. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru performanțele viitoare. Investițiile implică riscuri semnificative de pierdere a capitalului.
Prezentarea strategiei
Nasdaq 100 CFD
Portofoliul Multi-Strategie (NAS100) reunește cinci sisteme algoritmice independente pe Nasdaq 100 CFD. Strategiile combină logici de breakout, mean-reversion, momentum și seasonality, cu poziții Long și Short pe intervale de 5 minute, 15 minute și o oră.
| Indicator | Strategie | Benchmark |
|---|---|---|
| Randament cumulat | 305,98% | +16,19% |
| Randament anualizat (CAGR) | 23,38% | 2,27% |
| Drawdown maximBenchmark ajustat. | -3,70% | -4,07% |
| Drawdown maxim cu benchmark neajustatBenchmark QQQ fără scalarea expunerii. | -3,70% | -35,12% |
| Rata tranzacțiilor câștigătoare | 46,50% | |
| Număr de tranzacții (Out) | 4.381 | Buy & Hold |
| Profit factor | 1,48 | |
| Sharpe ratio | 1,80 | 0,75 |
| Sortino ratio | 3,40 | 0,71 |
| Calmar ratio | 6,32 | 0,58 |
| Volatilitate anualizată | 7,65% | 24,91% |
| Stagnare maximă | 71 zile |
Benchmarkul QQQ din comparația capitalului este ajustat prin scalarea expunerii cu factorul 0,11. Graficul de drawdown folosește QQQ neajustat. Drawdownul US100 nu se compară direct cu valorile calculate pe poziții deschise sau închise pentru celelalte strategii.
Rezultatele sunt teoretice și provin din simulări retroactive pe date istorice, cu estimări ale costurilor de tranzacționare. Execuția reală poate diferi din cauza lichidității, latenței și a altor condiții de piață. Programele folosite pentru simulare pot avea erori sau limitări tehnice. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru performanțele viitoare. Investițiile implică riscuri semnificative de pierdere a capitalului.
Alege o întâlnire cu un broker pentru întrebările tale sau deschide contul tău online.
Fii cu un pas înaintea pieței!