Portfolio duration
Termenul Portfolio duration descrie un concept folosit in analiza instrumentelor cu venit fix pentru a masura sensibilitatea pretului la modificarea ratelor de dobanda si la schimbarea formei curbei randamentelor. El este important in managementul riscului de portofoliu, in imunizare, in stabilirea hedgingului si in compararea obligatiunilor care au cupoane, maturitati si optiuni incorporabile diferite.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Portfolio concentration
Termenul Portfolio concentration desemneaza un indicator financiar folosit pentru a evalua profitabilitatea, lichiditatea, solvabilitatea, eficienta operationala sau gradul de indatorare al unei companii ori al unui portofoliu. El este util in comparatii...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.