Înapoi la listă

Portfolio duration

Termenul Portfolio duration descrie un concept folosit in analiza instrumentelor cu venit fix pentru a masura sensibilitatea pretului la modificarea ratelor de dobanda si la schimbarea formei curbei randamentelor. El este important in managementul riscului de portofoliu, in imunizare, in stabilirea hedgingului si in compararea obligatiunilor care au cupoane, maturitati si optiuni incorporabile diferite.

Termeni similari