Volatilitate intraday
Termenul Volatilitate intraday desemneaza amplitudinea miscarilor de pret din interiorul aceleiasi sedinte. Acesti termeni sunt esentiali pentru modul in care se introduce un ordin, pentru costul real de executie si pentru felul in care se formeaza pretul in carnetul de ordine, mai ales pe instrumente cu lichiditate variabila. In practica, el este urmarit alaturi de Prioritate pret-timp, Adancimea pietei, Executie partiala si Slipaj, deoarece aceste repere ajuta la interpretarea corecta a pretului, a lichiditatii, a riscului, a calendarului de piata sau a calitatii executiei. Pe BVB si pe alte piete electronice, intelegerea lor ajuta traderul sa limiteze slipajul, sa evite executiile slabe si sa recunoasca mai repede dezechilibrele sau semnalele de stres din piata.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Volatilitate istorică
Volatilitatea istorica masoara amplitudinea miscarilor de pret observate in trecut si arata cat de mult a oscilat efectiv un activ sau un portofoliu. In practica, termenul trebuie citit impreuna cu volatilitate implicita,...
-
Volatilitate implicită
Volatilitatea implicita este nivelul de volatilitate pe care il sugereaza pretul unei optiuni si reflecta asteptarile pietei cu privire la miscarile viitoare ale activului suport. In practica, termenul trebuie citit impreuna cu...