Volatilitate istorică
Volatilitatea istorica masoara amplitudinea miscarilor de pret observate in trecut si arata cat de mult a oscilat efectiv un activ sau un portofoliu. In practica, termenul trebuie citit impreuna cu volatilitate implicita, drawdown maxim, indicator Sharpe si indicator Sortino, deoarece volatilitatea, pierderea maxima si felul in care activele interactioneaza intre ele determina cat de sustenabil este randamentul obtinut. Acest tip de indicator este folosit pentru selectia portofoliilor, pentru evaluarea fondurilor si pentru stabilirea unui nivel de risc pe care investitorul il poate suporta fara a-si compromite strategia. Din acest motiv, termenul nu ar trebui folosit izolat, ci comparat cu contextul pietei, cu orizontul de timp si cu obiectivul financiar urmarit.
Pagini unde apare termenul
- Indicator Sharpe
- Volatilitate Istorică
- Random Walk Al Prețurilor
- Test De Backtesting Var
- Normalizare Logaritmică A Randamentelor
- Expected Shortfall (Es)
- Ordin Take Profit
- Indicator Sortino
- Beta Portofoliu
- Corelație Între Active
- Volatilitate Realizată
- Risc De Piata Financiara
- Value At Risk Condiționat (Cvar)
- Ordin Stop Loss
- Distribuție Log-Normală A Prețurilor
- Drawdown Maxim
- Volatilitate Implicită
- Risc De Piata
- Termeni bursieri - Litera "I" - Pagina 4
- Stop-Loss
- Apel În Marjă (Margin Call)
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 11
- Stop Loss Order
- Termeni bursieri - Litera "D" - Pagina 11
- Termeni bursieri - Litera "O" - Pagina 5
Termeni similari
-
Volatilitate implicită
Volatilitatea implicita este nivelul de volatilitate pe care il sugereaza pretul unei optiuni si reflecta asteptarile pietei cu privire la miscarile viitoare ale activului suport. In practica, termenul trebuie citit impreuna cu...
-
Volatilitate zilnica
Volatilitate zilnica reprezinta un concept utilizat in piete financiare, trezorerie si administrarea pozitiilor de tranzactionare. Pentru intelegerea corecta a tranzactionarii sau a finantarii de piata, termenul trebuie corelat cu volum mediu zilnic,...
-
Volatilitate intraday
Termenul Volatilitate intraday desemneaza amplitudinea miscarilor de pret din interiorul aceleiasi sedinte. Acesti termeni sunt esentiali pentru modul in care se introduce un ordin, pentru costul real de executie si pentru felul...