Corelație între active
Corelatia dintre active masoara in ce masura doua sau mai multe investitii tind sa se miste in aceeasi directie, in sens opus sau independent una de alta. In practica, termenul trebuie citit impreuna cu beta portofoliu, diversificare internationala, volatilitate istorica si indicator Sharpe, deoarece volatilitatea, pierderea maxima si felul in care activele interactioneaza intre ele determina cat de sustenabil este randamentul obtinut. Acest tip de indicator este folosit pentru selectia portofoliilor, pentru evaluarea fondurilor si pentru stabilirea unui nivel de risc pe care investitorul il poate suporta fara a-si compromite strategia. Din acest motiv, termenul nu ar trebui folosit izolat, ci comparat cu contextul pietei, cu orizontul de timp si cu obiectivul financiar urmarit.
Pagini unde apare termenul
- Diversificare Internationala
- Beta Portofoliu
- Corelație Între Active
- Portofoliu De Minimă Varianță
- Termeni bursieri - Litera "B" - Pagina 6
- Beta Al Acțiunii
- Matrice De Covarianță
- Stres-Testare De Portofoliu
- Risc De Piata
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 11
- Volatilitate Portofoliu
- Frontieră Eficientă (Markowitz)
- Diversificare Portofoliu
- Frontieră Eficientă A Portofoliului
- Portofoliu De Varianță Minimă
- Risc Specific
- Valoare La Risc (Var)
- Portofoliu Tangențial
- Risc Sistemic
- Termeni bursieri - Litera "D" - Pagina 10
- Termeni bursieri - Litera "M" - Pagina 4