Bursa, explicată clar.
Distribuție log-normală a prețurilor
Distribuție log-normală a prețurilor este ipoteza conform careia preturile activelor sunt pozitive si rezulta din exponentierea unei variabile distribuite normal, ceea ce face randamentele logaritmice aproximativ normale. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu normalizare logaritmică a randamentelor, model Black-Scholes, random walk al prețurilor si volatilitate istorică, deoarece aceasta ipoteza este convenabila matematic si sta la baza multor modele clasice, dar in practica pietele afiseaza salturi, asimetrii si cozi mai groase decat ar sugera forma teoretica simpla. De aceea, distributia log-normala este utila ca punct de plecare, nu ca descriere perfecta si definitiva a comportamentului real al preturilor.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Distributie log-normala a randamentelor
Distributie log-normala a randamentelor reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. Pentru o interpretare corecta, termenul trebuie analizat impreuna cu distributie normala a randamentelor, distribuție triunghiulara a fluxurilor,...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!