Normalizare logaritmică a randamentelor

Normalizare logaritmică a randamentelor se refera la transformarea randamentelor in forma logaritmica pentru analiza statistica, agregare in timp si modelare mai convenabila a seriilor financiare. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu distribuție log-normală a prețurilor, volatilitate istorică, autocorelație a randamentelor si random walk al prețurilor, deoarece randamentele logaritmice sunt adesea preferate deoarece pot fi adunate mai usor pe perioade succesive si reduc anumite distorsiuni atunci cand se compara miscari procentuale de marimi diferite. Totusi, alegerea acestei transformari nu rezolva automat probleme precum asimetria distributiilor, cozi groase sau dependentele care apar in datele reale.