Bursa, explicată clar.
Autocorelație a randamentelor
Autocorelație a randamentelor masoara gradul in care randamentele unei perioade sunt legate statistic de randamentele perioadelor anterioare. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu random walk al prețurilor, ipoteza piețelor eficiente (EMH), tranzacționare algoritmică si normalizare logaritmică a randamentelor, deoarece daca autocorelatia este semnificativa, anumite informatii despre trecut pot ajuta la explicarea sau anticiparea partiala a viitorului, macar pe anumite orizonturi de timp. In multe piete lichide autocorelatia simpla a randamentelor este slaba, dar pot exista dependente mai subtile in volatilitate, microstructura sau comportamentul ordinelor.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!