Bursa, explicată clar.
Distributie log-normala a randamentelor
Distributie log-normala a randamentelor reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. Pentru o interpretare corecta, termenul trebuie analizat impreuna cu distributie normala a randamentelor, distribuție triunghiulara a fluxurilor, metoda bootstrap pentru VaR si simulare istorica pentru VaR, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru stabilirea limitelor, documentarea controalelor, alocarea capitalului si demonstrarea disciplinei prudentiale in fata managementului sau a autoritatilor. Interpretarea corecta cere raportare la profilul de risc al institutiei, la apetitul asumat si la calitatea datelor si a proceselor interne.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Distributie normala a randamentelor
Distributie normala a randamentelor reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. Pentru o interpretare corecta, termenul trebuie analizat impreuna cu distributie log-normala a randamentelor, distribuție triunghiulara a fluxurilor,...
- Distribuție log-normală a prețurilor
Distribuție log-normală a prețurilor este ipoteza conform careia preturile activelor sunt pozitive si rezulta din exponentierea unei variabile distribuite normal, ceea ce face randamentele logaritmice aproximativ normale. In practica, termenul trebuie analizat...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!