Bursa, explicată clar.
Simulare istorica pentru VaR
Simulare istorica pentru VaR este un indicator, un scor sau un prag utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In analiza prudentiala si de conformitate, termenul trebuie corelat cu metoda bootstrap pentru VaR, distributie log-normala a randamentelor, distributie normala a randamentelor si capital economic pentru risc operational, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru configurarea controalelor, evaluarea expunerilor, prioritizarea alertelor si sustinerea deciziilor prudentiale sau de conformitate. Interpretarea corecta cere raportare la profilul de risc al institutiei, la apetitul asumat si la calitatea datelor si a proceselor interne.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Simulare scenarii istorice pentru VaR
Simulare scenarii istorice pentru VaR foloseste miscari observate in trecut ale pietei pentru a estima pierderea potentiala a unui portofoliu in conditii comparabile. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model de...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!