Simulare scenarii istorice pentru VaR
Simulare scenarii istorice pentru VaR foloseste miscari observate in trecut ale pietei pentru a estima pierderea potentiala a unui portofoliu in conditii comparabile. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model de evaluare a opțiunilor binomiale, model Heston de volatilitate stocastica, simulare scenarii ipotetice pentru VaR si analiza factorilor de risc, deoarece performanta unui model depinde de datele utilizate, de ipotezele statistice si de adecvarea sa la instrumentul evaluat. El este folosit pentru pricing, masurarea riscului si simularea scenariilor, dar rezultatele sale trebuie confruntate cu experienta de piata si cu validarea independenta. Un model sofisticat poate produce totusi concluzii slabe daca volatilitatea, corelatiile sau distributiile extreme sunt estimate gresit.
Pagini unde apare termenul
- Analiza Factorilor De Risc
- Risc De Model De Pret
- Validare Independenta De Model
- Simulare Scenarii Ipotetice Pentru Var
- Simulare Scenarii Istorice Pentru Var
- Model De Evaluare A Opțiunilor Binomiale
- Model Heston De Volatilitate Stocastica
- Raport De Adecvare A Capitalului Intern
- Simulare Istorica Pentru Var
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 6
Termeni similari
-
Simulare scenarii ipotetice pentru VaR
Simulare scenarii ipotetice pentru VaR foloseste scenarii construite analitic sau expert pentru a estima pierderile posibile in conditii de stres care nu au fost neaparat observate istoric. In analiza cantitativa, termenul trebuie...
-
Simulare istorica pentru VaR
Simulare istorica pentru VaR este un indicator, un scor sau un prag utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In analiza prudentiala si de conformitate, termenul trebuie corelat cu metoda bootstrap...