Termeni bursieri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Înapoi la listă
Model de formare a pretului call auction →

Model de evaluare a opțiunilor binomiale

Model de evaluare a opțiunilor binomiale este un cadru cantitativ sau metodologic folosit pentru evaluarea riscului, pretului ori comportamentului probabil al unor portofolii, clienti sau instrumente financiare. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model Heston de volatilitate stocastica, simulare scenarii istorice pentru VaR, simulare scenarii ipotetice pentru VaR si analiza factorilor de risc, deoarece performanta unui model depinde de datele utilizate, de ipotezele statistice si de adecvarea sa la instrumentul evaluat. El este folosit pentru pricing, masurarea riscului si simularea scenariilor, dar rezultatele sale trebuie confruntate cu experienta de piata si cu validarea independenta. Un model sofisticat poate produce totusi concluzii slabe daca volatilitatea, corelatiile sau distributiile extreme sunt estimate gresit.

Pagini unde apare termenul