Cum investești din diaspora, cu strategie
Validare independenta de model
Validare independenta de model reprezinta procesul prin care un model este verificat de o functie separata fata de cea care l-a dezvoltat sau il utilizeaza. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model de evaluare a opțiunilor binomiale, model Heston de volatilitate stocastica, simulare scenarii istorice pentru VaR si simulare scenarii ipotetice pentru VaR, deoarece performanta unui model depinde de datele utilizate, de ipotezele statistice si de adecvarea sa la instrumentul evaluat. El este folosit pentru pricing, masurarea riscului si simularea scenariilor, dar rezultatele sale trebuie confruntate cu experienta de piata si cu validarea independenta. Un model sofisticat poate produce totusi concluzii slabe daca volatilitatea, corelatiile sau distributiile extreme sunt estimate gresit.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Descoperă cum poți investi: programează o discuție cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!