Raport de adecvare a capitalului intern
Raport de adecvare a capitalului intern sintetizeaza rezultatul evaluarilor interne privind suficienta capitalului in raport cu profilul total de risc al bancii. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model de evaluare a opțiunilor binomiale, model Heston de volatilitate stocastica, simulare scenarii istorice pentru VaR si simulare scenarii ipotetice pentru VaR, deoarece performanta unui model depinde de datele utilizate, de ipotezele statistice si de adecvarea sa la instrumentul evaluat. El este folosit pentru pricing, masurarea riscului si simularea scenariilor, dar rezultatele sale trebuie confruntate cu experienta de piata si cu validarea independenta. Un model sofisticat poate produce totusi concluzii slabe daca volatilitatea, corelatiile sau distributiile extreme sunt estimate gresit.
Pagini unde apare termenul
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 1
- Cadru Icaap
- Cadru Ilaap
- Rating Intern Pe Contrapartida
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 4
- Raport De Lichiditate Intern
- Raport De Adecvare A Capitalului
- Buffer De Capital Pentru Institutiile Sistemice
- Politica De Limitare A Riscului
- Raport De Adecvare A Capitalului Intern
- Instrument De Capital Contingent (Coco)
Termeni similari
-
Raport de adecvare a capitalului
Raport de adecvare a capitalului reprezinta raportul dintre capitalul eligibil si activele ponderate la risc, fiind una dintre cele mai importante masuri prudentiale din sectorul financiar. In practica, termenul trebuie analizat impreuna...