Raport de adecvare a capitalului intern

Raport de adecvare a capitalului intern sintetizeaza rezultatul evaluarilor interne privind suficienta capitalului in raport cu profilul total de risc al bancii. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model de evaluare a opțiunilor binomiale, model Heston de volatilitate stocastica, simulare scenarii istorice pentru VaR si simulare scenarii ipotetice pentru VaR, deoarece performanta unui model depinde de datele utilizate, de ipotezele statistice si de adecvarea sa la instrumentul evaluat. El este folosit pentru pricing, masurarea riscului si simularea scenariilor, dar rezultatele sale trebuie confruntate cu experienta de piata si cu validarea independenta. Un model sofisticat poate produce totusi concluzii slabe daca volatilitatea, corelatiile sau distributiile extreme sunt estimate gresit.

Pagini unde apare termenul

Raport de adecvare a capitalului
Raport de adecvare a capitalului reprezinta raportul dintre capitalul eligibil si activele ponderate la risc, fiind una dintre cele mai importante masuri prudentiale din sectorul financiar. In practica, termenul trebuie analizat impreuna...

Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.

Fii cu un pas înaintea pieței!