Bursa, explicată clar.
Simulare scenarii ipotetice pentru VaR
Simulare scenarii ipotetice pentru VaR foloseste scenarii construite analitic sau expert pentru a estima pierderile posibile in conditii de stres care nu au fost neaparat observate istoric. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model de evaluare a opțiunilor binomiale, model Heston de volatilitate stocastica, simulare scenarii istorice pentru VaR si analiza factorilor de risc, deoarece performanta unui model depinde de datele utilizate, de ipotezele statistice si de adecvarea sa la instrumentul evaluat. El este folosit pentru pricing, masurarea riscului si simularea scenariilor, dar rezultatele sale trebuie confruntate cu experienta de piata si cu validarea independenta. Un model sofisticat poate produce totusi concluzii slabe daca volatilitatea, corelatiile sau distributiile extreme sunt estimate gresit.
Pagini unde apare termenul
- Validare Independenta De Model
- Raport De Adecvare A Capitalului Intern
- Model De Evaluare A Opțiunilor Binomiale
- Analiza Factorilor De Risc
- Simulare Scenarii Istorice Pentru Var
- Simulare Scenarii Ipotetice Pentru Var
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 6
- Risc De Model De Pret
- Model Heston De Volatilitate Stocastica
Termeni similari
- Simulare scenarii istorice pentru VaR
Simulare scenarii istorice pentru VaR foloseste miscari observate in trecut ale pietei pentru a estima pierderea potentiala a unui portofoliu in conditii comparabile. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model de...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!