Simulare scenarii ipotetice pentru VaR

Simulare scenarii ipotetice pentru VaR foloseste scenarii construite analitic sau expert pentru a estima pierderile posibile in conditii de stres care nu au fost neaparat observate istoric. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu model de evaluare a opțiunilor binomiale, model Heston de volatilitate stocastica, simulare scenarii istorice pentru VaR si analiza factorilor de risc, deoarece performanta unui model depinde de datele utilizate, de ipotezele statistice si de adecvarea sa la instrumentul evaluat. El este folosit pentru pricing, masurarea riscului si simularea scenariilor, dar rezultatele sale trebuie confruntate cu experienta de piata si cu validarea independenta. Un model sofisticat poate produce totusi concluzii slabe daca volatilitatea, corelatiile sau distributiile extreme sunt estimate gresit.