Bursa, explicată clar.
Simulare Monte Carlo
simulare Monte Carlo este o metoda statistica prin care se genereaza un numar mare de scenarii posibile pentru variabile financiare, astfel incat distributia rezultatelor sa poata fi analizata probabilistic. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu valoare la risc (VaR), stres-testare de portofoliu, matrice de covarianță si frontieră eficientă (Markowitz), deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. Metoda este utila pentru produse complexe si pentru planificare, dar calitatea concluziilor depinde direct de ipotezele introduse in model. In administrarea riscului si a portofoliului, valoarea lui depinde mult de orizontul de analiza, de metoda de estimare si de stabilitatea relatiilor istorice dintre active.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!