Stres-testare de portofoliu
stres-testare de portofoliu înseamnă simularea comportamentului unui portofoliu sub șocuri severe, dar plauzibile, precum creșteri bruște de dobândă, scăderi bursiere sau evaporarea lichidității. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu valoare la risc (VaR), simulare Monte Carlo, matrice de covarianță si corelație între active, deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. Scopul stres-testarii nu este sa prezica exact viitorul, ci sa arate unde sunt vulnerabilitatile cele mai mari si ce rezerve de capital sau lichiditate sunt necesare. In administrarea riscului si a portofoliului, valoarea lui depinde mult de orizontul de analiza, de metoda de estimare si de stabilitatea relatiilor istorice dintre active.