Înapoi la listă
Stres-test de solvabilitate
Stres-test de solvabilitate este o analiza prospectiva prin care se estimeaza cum s-ar modifica nivelul capitalului intr-un scenariu economic si financiar sever. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu capital economic, capital reglementat, scenariu advers sever si cerință de capital total, deoarece testul combina de obicei ipoteze despre default, provizioane, venituri, costuri de finantare si riscuri de piata pentru a evalua daca banca ramane peste pragurile prudentiale. Rezultatele lui sunt importante atat pentru supraveghere, cat si pentru management, deoarece pot influenta politica de dividende, planurile de capital si toleranta la crestere a activelor.