Bursa, explicată clar.
Scenariu advers sever
Scenariu advers sever este un set de ipoteze negative, dar considerate plauzibile, privind economie, piete, dobanzi, cursuri sau comportamentul clientilor, folosit pentru a testa rezilienta unei institutii. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu stres-test de lichiditate, stres-test de solvabilitate, expected shortfall (ES) si pierdere neașteptată (unexpected loss), deoarece un scenariu sever nu urmareste predictia exacta a viitorului, ci evaluarea consecintelor in cazul in care mai multi factori de risc se misca simultan in directii nefavorabile. Calitatea acestui scenariu depinde de coerenta ipotezelor, de severitatea lor relativa fata de istoricul observat si de capacitatea de a surprinde feedback-urile intre risc, lichiditate si capital.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!