Bursa, explicată clar.
Risc de concentrare
Risc de concentrare este riscul generat de expunerea prea mare pe un singur client, sector, tara, tip de activ sau factor de risc, astfel incat diversificarea devine insuficienta. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu capital economic, risc operațional, stres-test de solvabilitate si scenariu advers sever, deoarece portofoliile concentrate pot avea performante foarte bune in scenarii favorabile, dar devin vulnerabile la socuri specifice care lovesc exact zona unde expunerea este dominanta. Risc de concentrare este adesea subestimat de modelele standard, motiv pentru care limitele interne si analizele de scenariu au un rol crucial.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Risc de contraparte
Riscul de contraparte este posibilitatea ca partea cealalta dintr-un contract financiar sa nu isi indeplineasca obligatiile la scadenta sau pe parcursul derularii. In practica, termenul trebuie corelat cu risc de credit, contract...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!