Stres-test de lichiditate
Stres-test de lichiditate este o analiza care simuleaza scenarii severe de retrageri de fonduri, blocaje de piata sau reduceri ale lichiditatii pentru a vedea daca institutia poate supravietui fara finantare obisnuita. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu raport LCR (Liquidity Coverage Ratio), gap de lichiditate, scenariu advers sever si raport NSFR (Net Stable Funding Ratio), deoarece scopul nu este obtinerea unei singure cifre elegante, ci intelegerea vulnerabilitatilor, a surselor alternative de lichiditate si a vitezei cu care se poate degrada pozitia de trezorerie. Un stres-test bun include ipoteze dure, dar plauzibile, tine cont de comportamentul clientilor si de hair-cut-urile pe active si sprijina planul de contingenta al institutiei.