Gap de lichiditate
Gap de lichiditate reprezinta diferenta dintre intrarile si iesirile de numerar sau dintre activele si pasivele care ajung la scadenta in anumite benzi de timp. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu raport LCR (Liquidity Coverage Ratio), raport NSFR (Net Stable Funding Ratio), stres-test de lichiditate si scenariu advers sever, deoarece un gap negativ semnificativ intr-o anumita perioada poate indica dependenta de refinantare, vulnerabilitate la retrageri de depozite sau nevoia de a vinde active in conditii nefavorabile. Analiza gap-ului de lichiditate este esentiala in managementul trezoreriei si in planurile de contingenta, mai ales in institutiile cu finantare sensibila la increderea pietei.
Pagini unde apare termenul
- Gap De Lichiditate Pe Scadente
- Curba De Dobanda Interna
- Raport Lcr (Liquidity Coverage Ratio)
- Gap De Lichiditate
- Stres-Test De Lichiditate
- Gap De Dobanda
- Raport Nsfr (Net Stable Funding Ratio)
- Termeni bursieri - Litera "G" - Pagina 1
- Comitet De Risc Alco
- Mismatch De Scadente
- Termeni bursieri - Litera "M" - Pagina 6
Termeni similari
-
Gap de lichiditate pe scadente
Gap-ul de lichiditate pe scadente masoara diferenta dintre intrarile si iesirile de numerar asteptate pe diferite benzi de maturitate, fiind un instrument central al managementului lichiditatii. El se leaga direct de mismatch...