Bursa, explicată clar.
Matrice de covarianță
matrice de covarianță reprezinta tabelul care centralizeaza covariantele dintre activele unui portofoliu si sta la baza multor calcule de optimizare si masurare a riscului. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu corelație între active, frontieră eficientă (Markowitz), portofoliu de varianță minimă si simulare Monte Carlo, deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. Calitatea matricei de covarianta este decisiva, deoarece estimari instabile sau pe perioade nepotrivite pot duce la portofolii aparent optime, dar fragile in practica. In administrarea riscului si a portofoliului, valoarea lui depinde mult de orizontul de analiza, de metoda de estimare si de stabilitatea relatiilor istorice dintre active.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!