Portofoliu de varianță minimă
portofoliu de varianță minimă este portofoliul construit pentru a avea cea mai mica varianta posibila a randamentelor dintre toate combinatiile analizate. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu frontieră eficientă (Markowitz), matrice de covarianță, corelație între active si raport Sharpe, deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. Acest portofoliu nu este neaparat cel mai rentabil, ci mai degraba punctul de pornire pentru intelegerea compromisului dintre risc si randament. In administrarea riscului si a portofoliului, valoarea lui depinde mult de orizontul de analiza, de metoda de estimare si de stabilitatea relatiilor istorice dintre active.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Portofoliu de minimă varianță
Portofoliu de minimă varianță este combinatia de active care minimizeaza volatilitatea totala a portofoliului dintre toate combinatiile posibile din universul analizat. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu frontieră eficientă a portofoliului,...