Raport Sharpe
raport Sharpe măsoară randamentul excedentar obținut pentru fiecare unitate de risc total asumat, folosind de regulă volatilitatea randamentelor ca numitor. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu raport Sortino, raport Treynor, valoare la risc (VaR) si alfa portofoliu, deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. Este unul dintre cei mai folositi indicatori de performanta ajustata la risc, dar poate subestima problemele atunci cand distributia randamentelor are asimetrii sau cozi groase. In administrarea riscului si a portofoliului, valoarea lui depinde mult de orizontul de analiza, de metoda de estimare si de stabilitatea relatiilor istorice dintre active.
Pagini unde apare termenul
- Termeni bursieri - Litera "P" - Pagina 9
- Termeni bursieri - Litera "A" - Pagina 6
- Raport Treynor
- Raport Sortino
- Alfa Jensen
- Alfa Portofoliu
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 2
- Frontieră Eficientă (Markowitz)
- Frontieră Eficientă A Portofoliului
- Raport Sharpe
- Portofoliu De Varianță Minimă
- Portofoliu Tangențial