Raport Treynor
raport Treynor raporteaza randamentul excedentar al unui portofoliu la riscul sistematic masurat prin beta, fiind util in special pentru portofolii deja bine diversificate. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu raport Sharpe, beta financiar, capital asset pricing model (CAPM) si alfa portofoliu, deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. Spre deosebire de Sharpe, Treynor presupune ca riscul specific a fost in mare parte eliminat, deci relevanta lui depinde de gradul real de diversificare. In administrarea riscului si a portofoliului, valoarea lui depinde mult de orizontul de analiza, de metoda de estimare si de stabilitatea relatiilor istorice dintre active.