Înapoi la listă
Frontieră eficientă a portofoliului
Frontieră eficientă a portofoliului reprezinta multimea portofoliilor care ofera cel mai mare randament asteptat pentru fiecare nivel dat de risc sau, invers, cel mai mic risc pentru un anumit randament. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu portofoliu de minimă varianță, portofoliu tangențial, raport Sharpe si corelatie intre active, deoarece frontiera eficienta este centrala in alocarea de active deoarece arata cum combinarea inteligenta a instrumentelor poate imbunatati profilul risc-randament al portofoliului. In practica, forma frontierei depinde de estimari privind randamentele, volatilitatile si corelatiile, iar aceste ipoteze trebuie tratate cu multa prudenta.