Bursa, explicată clar.
Portofoliu de minimă varianță
Portofoliu de minimă varianță este combinatia de active care minimizeaza volatilitatea totala a portofoliului dintre toate combinatiile posibile din universul analizat. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu frontieră eficientă a portofoliului, corelatie intre active, portofoliu tangențial si raport Sortino, deoarece acest portofoliu este relevant pentru investitorii foarte aversi la risc, deoarece pune accentul pe reducerea fluctuatiilor mai mult decat pe maximizarea randamentului. Totusi, cel mai mic risc statistic nu inseamna neaparat cea mai buna alegere daca randamentul asteptat este insuficient pentru obiectivul investitional.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Portofoliu de varianță minimă
portofoliu de varianță minimă este portofoliul construit pentru a avea cea mai mica varianta posibila a randamentelor dintre toate combinatiile analizate. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu frontieră eficientă (Markowitz), matrice...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!