Bursa, explicată clar.
Raport Sortino
raport Sortino este o varianta a raportului Sharpe care penalizeaza numai volatilitatea negativa, concentrandu-se pe deviatia randamentelor sub un prag minim acceptat. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu raport Sharpe, valoare la risc (VaR), stres-testare de portofoliu si alfa portofoliu, deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. Acest indicator este util cand investitorul vrea sa separe fluctuatiile favorabile de cele nefavorabile si sa evalueze mai realist riscul de downside. In administrarea riscului si a portofoliului, valoarea lui depinde mult de orizontul de analiza, de metoda de estimare si de stabilitatea relatiilor istorice dintre active.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!