Bursa, explicată clar.
Metoda bootstrap pentru VaR
Metoda bootstrap pentru VaR reprezinta un cadru, o procedura sau un mecanism utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. In analiza prudentiala si de conformitate, termenul trebuie corelat cu simulare istorica pentru VaR, distributie log-normala a randamentelor, distributie normala a randamentelor si capital economic pentru risc operational, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru configurarea controalelor, evaluarea expunerilor, prioritizarea alertelor si sustinerea deciziilor prudentiale sau de conformitate. Relevanta termenului creste atunci cand este analizat impreuna cu guvernanta, calitatea modelelor si capacitatea institutiei de a reactiona la semnale de avertizare.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!