Bursa, explicată clar.
Model Black-Scholes
Model Black-Scholes este un model de pretuire a optiunilor care porneste de la ipoteze simplificatoare privind dinamica pretului, volatilitatea constanta, absenta arbitrajului si posibilitatea de hedging continuu. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu volatilitate implicită, delta opțiunii, vega opțiunii si opțiune call europeană, deoarece desi realitatea pietei se abate des de la ipotezele lui, modelul ramane un standard de limbaj pentru cotare, comparatie si extragere a volatilitatii implicite. Valoarea lui practica nu sta doar in pretul teoretic produs, ci si in faptul ca permite decompozitia sensibilitatilor si o baza comuna pentru discutia despre risc.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!