Bursa, explicată clar.
Rho opțiunii
Rho opțiunii masoara sensibilitatea pretului unei optiuni la modificarea ratelor dobanzilor, fiind de obicei mai vizibila la scadente lungi sau la produse unde costul de carry este relevant. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu swap de dobândă (interest rate swap), contract futures pe rate ale dobânzii, model Black-Scholes si gapping de dobândă, deoarece desi in multe piete rho are un impact mai mic decat delta sau vega, el nu trebuie ignorat in medii cu dobanzi volatile sau cand se evalueaza optiuni pe valute ori pe instrumente cu venit fix. Pentru call-uri pe active fara venituri intermediare, cresterea dobanzilor tinde sa majoreze valoarea, in timp ce pentru put-uri efectul este de semn opus.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Theta opțiunii
Theta opțiunii masoara efectul trecerii timpului asupra pretului unei optiuni, presupunand ca restul variabilelor raman constante. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu opțiune call europeană, opțiune put europeană, opțiune americană si...
- Delta opțiunii
Delta opțiunii masoara cat de mult se modifica pretul unei optiuni atunci cand pretul activului suport se modifica cu o unitate foarte mica. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu gamma opțiunii,...
- Vega opțiunii
Vega opțiunii masoara sensibilitatea pretului unei optiuni la schimbarea volatilitatii implicite, indicand cat castiga sau pierde optiunea cand piata reevalueaza miscarea probabila a suportului. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu volatilitate...
- Gamma opțiunii
Gamma opțiunii masoara viteza cu care se modifica delta unei optiuni atunci cand pretul activului suport se misca. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu delta opțiunii, theta opțiunii, opțiune call europeană...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!