📣 Webinar gratuit:
Bursa, explicată clar.
Bursa, explicată clar.
Înapoi la listă
Delta opțiunii
Delta opțiunii masoara cat de mult se modifica pretul unei optiuni atunci cand pretul activului suport se modifica cu o unitate foarte mica. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu gamma opțiunii, vega opțiunii, opțiune call europeană si opțiune put europeană, deoarece delta este adesea interpretata si ca o aproximare a expunerii directionale a optiunii, fiind esentiala in hedging-ul dinamic si in agregarea riscurilor pe un portofoliu. Pentru call-uri delta este de obicei pozitiva, pentru put-uri negativa, iar valoarea ei se schimba in timp si in functie de pozitia pretului fata de strike.
Pagini unde apare termenul
- Gamma Opțiunii
- Delta Opțiunii
- Termeni bursieri - Litera "D" - Pagina 6
- Opțiune Call Europeană
- Termeni bursieri - Litera "G" - Pagina 1
- Suprafață De Volatilitate (Vol Surface)
- Structură Opțională Collar
- Rho Opțiunii
- Opțiune Put Europeană
- Termeni bursieri - Litera "O" - Pagina 4
- Model Black-Scholes
- Opțiune Call Americană
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!