Înapoi la listă
Delta opțiunii
Delta opțiunii masoara cat de mult se modifica pretul unei optiuni atunci cand pretul activului suport se modifica cu o unitate foarte mica. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu gamma opțiunii, vega opțiunii, opțiune call europeană si opțiune put europeană, deoarece delta este adesea interpretata si ca o aproximare a expunerii directionale a optiunii, fiind esentiala in hedging-ul dinamic si in agregarea riscurilor pe un portofoliu. Pentru call-uri delta este de obicei pozitiva, pentru put-uri negativa, iar valoarea ei se schimba in timp si in functie de pozitia pretului fata de strike.
Pagini unde apare termenul
- Gamma Opțiunii
- Termeni bursieri - Litera "D" - Pagina 6
- Opțiune Put Europeană
- Delta Opțiunii
- Model Black-Scholes
- Opțiune Call Europeană
- Suprafață De Volatilitate (Vol Surface)
- Opțiune Call Americană
- Rho Opțiunii
- Structură Opțională Collar
- Termeni bursieri - Litera "G" - Pagina 1
- Termeni bursieri - Litera "O" - Pagina 4