Înapoi la listă
Gamma opțiunii
Gamma opțiunii masoara viteza cu care se modifica delta unei optiuni atunci cand pretul activului suport se misca. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu delta opțiunii, theta opțiunii, opțiune call europeană si model binomial pentru opțiuni, deoarece o gamma ridicata inseamna ca hedge-ul directional devine instabil si trebuie ajustat mai des, mai ales in apropierea scadentei sau cand optiunea este aproape at-the-money. Gamma este importanta deoarece explica de ce doua optiuni cu delta asemanatoare pot avea comportamente foarte diferite la miscari mai ample ale pietei.