Theta opțiunii

Theta opțiunii masoara efectul trecerii timpului asupra pretului unei optiuni, presupunand ca restul variabilelor raman constante. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu opțiune call europeană, opțiune put europeană, opțiune americană si model Black-Scholes, deoarece theta este adesea negativa pentru cumparatorii de optiuni, deoarece valoarea temporala se erodeaza pe masura ce scadenta se apropie. Acest indicator explica de ce strategiile long option pot avea nevoie de miscari rapide ale suportului sau de crestere de volatilitate pentru a compensa costul timpului.