Opțiune put europeană
Opțiune put europeană este o optiune care ofera dreptul de a vinde activul suport la un pret prestabilit doar la data expirarii. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu opțiune call europeană, volatilitate implicită, delta opțiunii si model Black-Scholes, deoarece valoarea ei creste de regula atunci cand activul suport scade, volatilitatea implicita urca sau scadenta ramasa este suficient de mare pentru a pastra optionalitatea. Este utilizata pentru protectia portofoliilor, pentru speculatii pe scadere si pentru constructii optionale mai complexe, iar costul protectiei trebuie comparat cu riscul pe care il reduce.
Pagini unde apare termenul
- Delta Opțiunii
- Obligațiune Putable
- Hedging Delta
- Opțiune Call Europeană
- Theta Opțiunii
- Optiune Put
- Termeni bursieri - Litera "T" - Pagina 3
- Structură Opțională Strangle
- Structură Opțională Straddle
- Structură Opțională Collar
- Smile De Volatilitate
- Rho Opțiunii
- Opțiune Put Europeană
- Opțiune Put Americană
- Optiune Call
- Opțiune Barieră
- Opțiune Americană
- Termeni bursieri - Litera "O" - Pagina 4
Termeni similari
- Optiune put
Optiune put este un contract care ofera cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a vinde activul suport la un pret prestabilit pana la scadenta sau la data stabilita in contract. In...
- Opțiune call europeană
Opțiune call europeană este o optiune care ofera dreptul de a cumpara activul suport la un pret prestabilit doar la data expirarii. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu opțiune put europeană,...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.