Structură opțională straddle
Structură opțională straddle este o strategie care combina o optiune call si o optiune put cu acelasi strike si aceeasi scadenta pentru a beneficia de miscari ample ale activului suport, indiferent de directie. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu opțiune call europeană, opțiune put europeană, volatilitate implicită si vega opțiunii, deoarece strategia este foarte sensibila la volatilitate si la amplitudinea miscarii efective a pietei, deoarece prima totala platita poate fi substantiala. Un straddle este util atunci cand investitorul anticipeaza un eveniment capabil sa miste puternic piata, dar nu are o convingere clara asupra sensului deplasarii pretului.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Structură opțională strangle
Structură opțională strangle este o strategie asemanatoare cu straddle, dar foloseste de regula strike-uri diferite pentru optiunea call si pentru optiunea put, ceea ce reduce costul initial si cere o miscare mai...
- Structură opțională collar
Structură opțională collar este o strategie prin care investitorul limiteaza pierderea maxima si, in acelasi timp, accepta plafonarea castigului potential prin combinarea unei optiuni put cu vanzarea unei optiuni call. In practica,...