Opțiune call europeană
Opțiune call europeană este o optiune care ofera dreptul de a cumpara activul suport la un pret prestabilit doar la data expirarii. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu opțiune put europeană, volatilitate implicită, delta opțiunii si model Black-Scholes, deoarece prima optiunii depinde in principal de pretul activului suport, de pretul de exercitare, de volatilitate, de timp si de nivelul dobanzilor. Instrumentul este folosit atat pentru strategii directionale, cat si pentru structurarea unor profiluri de risc asimetrice, iar pierderea maxima a cumparatorului este limitata la prima platita.
Pagini unde apare termenul
- Optiune Put
- Hedging Delta
- Gamma Opțiunii
- Termeni bursieri - Litera "D" - Pagina 6
- Termeni bursieri - Litera "T" - Pagina 3
- Termeni bursieri - Litera "O" - Pagina 1
- Opțiune Put Europeană
- Vega Opțiunii
- Delta Opțiunii
- Obligațiune Callable
- Model Black-Scholes
- Structură Opțională Strangle
- Opțiune Call Europeană
- Theta Opțiunii
- Warrant Financiar
- Optiune Call
- Opțiune Americană
- Structură Opțională Straddle
- Opțiune Call Americană
- Rho Opțiunii
- Structură Opțională Collar
- Termeni bursieri - Litera "G" - Pagina 1
- Smile De Volatilitate
- Opțiune Barieră
- Termeni bursieri - Litera "O" - Pagina 4
Termeni similari
-
Optiune call
Optiune call este un contract care ofera cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara activul suport la un pret prestabilit pana la o data sau la o scadenta specifica. In...
-
Opțiune put europeană
Opțiune put europeană este o optiune care ofera dreptul de a vinde activul suport la un pret prestabilit doar la data expirarii. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu opțiune call europeană,...