Gapping de dobândă

Gapping de dobândă descrie nepotrivirea dintre momentele in care activele si pasivele isi reseteaza dobanda sau ajung la scadenta, generand expunere la miscarea ratelor. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu swap de dobândă (interest rate swap), contract futures pe rate ale dobânzii, risc de bază (basis risk) si risc de reinvestire, deoarece daca activele isi modifica randamentul mai repede decat pasivele sau invers, marja financiara si valoarea economica a bilantului pot fi afectate semnificativ. Institutiile gestioneaza acest risc prin alinierea scadentelor, prin derivate de dobanda si prin limite interne pe benzi de repricing.

Pagini unde apare termenul

Gap de dobanda
Gap de dobanda desemneaza un element relevant pentru modul in care o finantare este acordata, administrata sau monitorizata. In practica produselor bancare si a creditarii, termenul trebuie citit alaturi de mismatch de...

Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.

Fii cu un pas înaintea pieței!