Contract futures pe rate ale dobânzii
Contract futures pe rate ale dobânzii este un contract standardizat folosit pentru a fixa sau a specula nivelul viitor al ratelor dobanzilor pe anumite scadente. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu swap de dobândă (interest rate swap), gapping de dobândă, risc de bază (basis risk) si margin requirement (marjă inițială), deoarece pretul sau reactioneaza la asteptarile privind politica monetara, curba randamentelor si diferenta dintre instrumentul tranzactionat si expunerea reala care trebuie acoperita. Bancile, companiile si investitorii institutionali il folosesc pentru hedging sau pozitionare tactica, dar trebuie sa tina cont de marcarea zilnica la piata si de necesarul de marja.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Contract futures pe dobândă
Contract futures pe dobândă este un contract standardizat folosit pentru a paria sau pentru a acoperi riscul modificării ratelor de dobândă și al prețului titlurilor cu venit fix. În practică, termenul trebuie...