Risc de model (model risk)
Risc de model (model risk) este riscul ca deciziile bazate pe un model sa fie eronate deoarece modelul are ipoteze gresite, date slabe, implementare defectuoasa sau este folosit in afara domeniului pentru care a fost conceput. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu model Black-Scholes, model binomial pentru opțiuni, test de backtesting VaR si capital economic, deoarece acest risc exista atat in modelele de pretuire si de masurare a riscului, cat si in scoruri de credit, instrumente de forecast sau sisteme automate de decizie. Validarea independenta, backtesting-ul, analiza sensibilitatii si documentarea limitarilor sunt esentiale pentru ca un model bun teoretic sa fie si util in practica.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Risc de model
Risc de model descrie posibilitatea ca un model cantitativ sau o metoda de evaluare sa ofere rezultate eronate din cauza ipotezelor gresite, a datelor slabe sau a implementarii defectuoase. In practica, termenul...
-
Risc de model de pret
Risc de model de pret este riscul ca un model de evaluare sa descrie imperfect instrumentul sau piata, conducand la preturi, sensibilitati sau limite eronate. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu...
-
Risc de model IFRS 9
Riscul de model IFRS 9 este riscul ca ipotezele, datele, scenariile sau metodologia folosite pentru clasificare, evaluare si calculul pierderilor asteptate sa genereze rezultate eronate sau instabile. El trebuie analizat impreuna cu...