Risc de piata financiara
Risc de piata financiara reprezinta un tip de expunere sau o dimensiune de risc relevanta in managementul riscului, conformitate si control intern. In practica de risc si control intern, termenul trebuie citit alaturi de risc de rata dobanzii, risc de lichiditate bancara, risc de curs valutar si model de scoring intern, deoarece aceste elemente arata cum sunt identificate riscurile, cine raspunde pentru ele si ce mecanisme de limitare sau escaladare exista. El este folosit pentru configurarea controalelor, evaluarea expunerilor, prioritizarea alertelor si sustinerea deciziilor prudentiale sau de conformitate. Valoarea lui practica depinde de coerenta cadrului intern, de actualizarea informatiilor si de modul in care rezultatele sunt integrate in decizie.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Risc de piata
Riscul de piata reprezinta posibilitatea ca valoarea unui portofoliu sa fie afectata de miscari generale ale dobanzilor, cursurilor, preturilor sau volatilitatii. In practica, termenul trebuie corelat cu volatilitate istorica, drawdown maxim, beta...