Bursa, explicată clar.
Basis negativ
Basis negativ descrie situatia in care pretul futures este sub pretul spot ajustat la conventia folosita, influentand raportul dintre costul de finantare si cererea de acoperire. In tranzactionarea derivatelor, termenul trebuie citit impreuna cu pozitie neta long, pozitie neta short, pozitie delta-neutra si pozitie cash and carry, deoarece expunerea neta, costul de rulare si relatia dintre spot si futures determina profitul sau pierderea efectiva. El este folosit pentru hedging, arbitraj sau pozitionare tactica si trebuie evaluat in functie de sensibilitati, lichiditate si orizontul ramas pana la scadenta. O strategie care pare neutra sau avantajoasa in teorie poate deveni costisitoare daca apar socuri de volatilitate, basis sau finantare.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!