Bursa, explicată clar.
Pozitie delta-neutra
Pozitie delta-neutra descrie dimensiunea si sensul unei expuneri financiare dupa compensarea fluxurilor sau a instrumentelor relevante, fiind utila pentru evaluarea riscului net ramas. In tranzactionarea derivatelor, termenul trebuie citit impreuna cu pozitie neta long, pozitie neta short, pozitie cash and carry si calendar spread pe futures, deoarece expunerea neta, costul de rulare si relatia dintre spot si futures determina profitul sau pierderea efectiva. El este folosit pentru hedging, arbitraj sau pozitionare tactica si trebuie evaluat in functie de sensibilitati, lichiditate si orizontul ramas pana la scadenta. O strategie care pare neutra sau avantajoasa in teorie poate deveni costisitoare daca apar socuri de volatilitate, basis sau finantare.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!