Pozitie neta long
Pozitie neta long descrie expunerea neta ramasa dupa compensarea tuturor pozitiilor relevante, atunci cand beneficiul potential principal vine din cresterea pretului. In tranzactionarea derivatelor, termenul trebuie citit impreuna cu pozitie neta short, pozitie delta-neutra, pozitie cash and carry si calendar spread pe futures, deoarece expunerea neta, costul de rulare si relatia dintre spot si futures determina profitul sau pierderea efectiva. El este folosit pentru hedging, arbitraj sau pozitionare tactica si trebuie evaluat in functie de sensibilitati, lichiditate si orizontul ramas pana la scadenta. O strategie care pare neutra sau avantajoasa in teorie poate deveni costisitoare daca apar socuri de volatilitate, basis sau finantare.
Pagini unde apare termenul
- Termeni bursieri - Litera "P" - Pagina 10
- Termeni bursieri - Litera "B" - Pagina 4
- Termeni bursieri - Litera "L" - Pagina 3
- Basis Negativ
- Basis Pozitiv
- Pozitie Delta-Neutra
- Pozitie Cash And Carry
- Risc De Roll-Over La Futures
- Limita De Tranzactionare Pe Trader
- Pozitie Neta Short
- Pozitie Long
- Pozitie Neta Long
- Pozitie Short
Termeni similari
-
Pozitie neta short
Pozitie neta short descrie expunerea neta ramasa dupa compensarea tuturor pozitiilor relevante, atunci cand beneficiul potential principal vine din scaderea pretului. In tranzactionarea derivatelor, termenul trebuie citit impreuna cu pozitie neta long,...
-
Pozitie long
Pozitie long reprezinta o expunere in care investitorul castiga daca pretul activului urca, fiind forma clasica de detinere sau de cumparare a unui instrument financiar. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu...