Pozitie neta long

Pozitie neta long descrie expunerea neta ramasa dupa compensarea tuturor pozitiilor relevante, atunci cand beneficiul potential principal vine din cresterea pretului. In tranzactionarea derivatelor, termenul trebuie citit impreuna cu pozitie neta short, pozitie delta-neutra, pozitie cash and carry si calendar spread pe futures, deoarece expunerea neta, costul de rulare si relatia dintre spot si futures determina profitul sau pierderea efectiva. El este folosit pentru hedging, arbitraj sau pozitionare tactica si trebuie evaluat in functie de sensibilitati, lichiditate si orizontul ramas pana la scadenta. O strategie care pare neutra sau avantajoasa in teorie poate deveni costisitoare daca apar socuri de volatilitate, basis sau finantare.