Risc de model
Risc de model descrie posibilitatea ca un model cantitativ sau o metoda de evaluare sa ofere rezultate eronate din cauza ipotezelor gresite, a datelor slabe sau a implementarii defectuoase. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu risc operational, pierdere asteptata, pierdere neasteptata si capital economic, deoarece aceste concepte arata cum se formeaza pretul, cum se transfera riscul si cum este evaluata expunerea intr-un portofoliu sau intr-o finantare. Acest risc este important in pricing, scoring, provizionare si managementul capitalului, unde o eroare mica in model poate duce la decizii grele de observat, dar costisitoare in timp. De aceea, termenul este relevant atat pentru interpretarea corecta a riscului, cat si pentru alegerea structurii potrivite de investitie, hedging sau finantare.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Risc de model IFRS 9
Riscul de model IFRS 9 este riscul ca ipotezele, datele, scenariile sau metodologia folosite pentru clasificare, evaluare si calculul pierderilor asteptate sa genereze rezultate eronate sau instabile. El trebuie analizat impreuna cu...
-
Risc de model (model risk)
Risc de model (model risk) este riscul ca deciziile bazate pe un model sa fie eronate deoarece modelul are ipoteze gresite, date slabe, implementare defectuoasa sau este folosit in afara domeniului pentru...
-
Risc de model de pret
Risc de model de pret este riscul ca un model de evaluare sa descrie imperfect instrumentul sau piata, conducand la preturi, sensibilitati sau limite eronate. In analiza cantitativa, termenul trebuie corelat cu...