Înapoi la listă
Sticky strike
Termenul Sticky strike desemneaza un concept de volatilitate implicita utilizat in cotarea, modelarea si managementul riscului pentru optiuni. Acest termen ajuta la intelegerea modului in care piata pretuieste asimetria distributiei, coada scenariilor si diferentele dintre scadente sau strike-uri.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- sticky strike assumption
Termenul sticky strike assumption desemneaza un instrument derivat, o strategie sau o sensibilitate folosita in pietele de derivate. Este utilizat pentru evaluarea pretului, a sensibilitatilor si pentru acoperirea riscului de piata, rata,...