American implied correlation
Termenul American implied correlation desemneaza o notiune folosita in pietele de optiuni sau volatilitate pentru a descrie structura unui produs derivat, expunerea la greci, comportamentul primei ori modul de acoperire a riscului. El este analizat in functie de pretul activului suport, de scadenta, de volatilitatea implicita, de skew, de lichiditate si de strategia de hedging folosita de investitor sau de market maker.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- American implied skew
Termenul American implied skew desemneaza o notiune folosita in pietele de optiuni sau volatilitate pentru a descrie structura unui produs derivat, expunerea la greci, comportamentul primei ori modul de acoperire a riscului....
- American implied smile
Termenul American implied smile desemneaza o notiune folosita in pietele de optiuni sau volatilitate pentru a descrie structura unui produs derivat, expunerea la greci, comportamentul primei ori modul de acoperire a riscului....
START INVESTIȚII
Descoperă cum poți investi: programează o discuție cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!