Înapoi la listă
Macaulay duration
Termenul Macaulay duration desemneaza o masura de sensibilitate folosita pe piata obligatiunilor pentru a estima cum reactioneaza pretul la modificarea ratelor sau a spreadurilor. Acest termen este util in managementul riscului de dobanda, in hedging si in compararea expunerii dintre titluri, portofolii sau instrumente derivate pe venit fix.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Macaulay duration matching
Termenul Macaulay duration matching desemneaza un indicator, un parametru de analiza sau o marime folosita in evaluarea financiara si a riscului. Este important pentru evaluarea randamentului, a duratei, a spread-ului si a...
START INVESTIȚII
Conturează-ți planurile alături de un broker sau deschide online un cont la Goldring.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Cu abonarea la Goldring, noutățile despre acțiuni și dividende vin pe email, alături de informații fiscale, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!