Înapoi la listă
Negative convexity
Termenul Negative convexity desemneaza o masura de sensibilitate folosita pe piata obligatiunilor pentru a estima cum reactioneaza pretul la modificarea ratelor sau a spreadurilor. Acest termen este util in managementul riscului de dobanda, in hedging si in compararea expunerii dintre titluri, portofolii sau instrumente derivate pe venit fix.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Bursa îți stârnește interesul? Discută cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Primește prin Goldring noutăți despre acțiuni, dividende și modificări legislative, cu ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi pe email.
Fii cu un pas înaintea pieței!